Chci upozornit, že tento článek nepřináší žádné informace, které jsou použitelné pro trading nebo vývoj. Jedná se spíše o popis mého vývoje a průběhu pohledu na trhy. Myslím si, že spousta lidí postupuje podobným způsobem nebo se jím alespoň chystá vydat.

Velká část této webové prezentace je zaměřena na předpovídání pomocí neuronových sítí. Jinými slovy se jedná o použití umělých (matematických) neuronových sítí pro predikci časových řad. Nebudeme se zde zabývat teorií těchto sítí, protože na toto téma vznikne samostatný článek a osobně nemám rád, když si chci přečíst něco o aplikaci na konkrétní problematiku a 3/4 článku jsou teoretické základy.

Využití neuronových sítí se věnuji asi 10 let, doslova mě tehdy uchvátily a myslel jsem si, že se jedná o "lék" na všechny víceméně neřešitelné úlohy se 100% aplikovatelností. Během času jsem zjistil, kolik úskalí budu muset překonat. V prvním kroku jsem napsal jednoduchý kód v C++, který měl za úkol předpovídání časových řad. Byl jsem hodně nedočkový a tak jsem neřešil žádná rozhraní a data ručně přepisoval do databáze, protože bylo velmi jednoduché je načítat a podrobit analýze. Výsledky byly krásně vypadající a tak jsem nelenil a investoval do reálného účtu na komoditní burze. O ty jsem velmi rychle přišel - trvalo to asi měsíc a nastal čas postupné a hlavně velmi dlouhé cesty k použitelným výsledkům.

Už na začátku jsem byl pevně odhodlán stvořit velkou aplikaci, která bude téměř automatickým obchodním systémem vymykajícím se ostatním. To vše navzdory varováním a doporučením, kterých je internet plný. Také navzdory „profesionálním“ automatickým systémům, které si autoři nechají zaplatit, ale jejich předpověď je ve většině případů založená na jednoduchých vzorcích trhu, které někdy fungují a někdy ne, výsledky tomu potom odpovídají. Otevřel jsem si účet u FXCM a začal. Proč zrovna u FXCM popíšu v některém dalším článku.

Při vývoji jsem se snažil zapojit také doplňkové informace z reálných dat, které by předpovědi z NN správně nasměrovaly. A zde byla jedna z mnoha chyb využití dostupných doporučení při obchodech, protože jsem až následně pochopil, že v trhu a speciálně na forexu není nic nemožné a zároveň je všechno možné (vzorce MACD, RSI, supporty a rezistence, trendy atd.). Rozhodl jsem se tedy věnovat usilí pouze na předpověď z NN. Opět nastal čas úspěšných dnů a dokonce týdnů, kdy systém rychleji či pomaleji vydělával a to i 1000 pipů za týden. Bohužel zakončení bylo vždy takové, že i tyto zisky skončily v trhu během dvou až tří dnů.

Začal jsem si všímat, že není možné použít pouze jednu NN, ale musí jich být více buď přímo z historických dat nebo jimi tvořených indikátorů. Dokonce bylo vhodné použití dvou NN na stejný typ historicých dat – indikátoru, protože i zde se občas vyskytly rozdíly. Také stačilo např. odebrat poslední hodnotu v grafu a předpověd byla přesně opačná. To jsem se zpočátku snažil odstranit tím, že jsem síť nechal předpovídat normálně nebo inverzně podle testovacích dat. Výsledkem byly velmi nestabilní předpovědi, které se navíc timeframe (TF) od timeframu lišily. Řešením byla kombinace několika NN nasazených na historická data, přičemž některá byla byla zkrácena.